Применение кластерного анализа в обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств

Аннотация

С ростом потока обрабатываемой и хранимой информации в страховых организациях
в Казахстане, связанных, в том числе, с наращиванием клиентской базы, процессами
слияний и поглощений и внедрением новым страховых продуктов, растет актуальность
проблем предварительной обработки информации для ее структурирования, выделения
характерных признаков, обобщения и сортировки. Без соответствующего научного и
методологического подхода процесс обработки и анализа данных будет становится все
более затруднительным для страховых организаций, и может потребоваться использование
значительных информационно-вычислительных и финансовых ресурсов. В настоящей статье
в качестве современного научно-исследовательского подхода к решению данной проблемы
предлагается использовать процедуру кластерного анализа k-means algorithm, позволяющую
упростить обработку и дальнейший анализ массивов данных путем упорядочивания данных
в сравнительно однородные группы. В частности, в статье описывается процесс применения
кластерного анализа k-means algorithm к данным по убыткам по классу обязательного
страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Цель
статьи состоит в том, чтобы разделить убытки по данному классу страхования на однородные
качественные группы (кластеры) на базе частоты и тяжести убытков и интерпретировать
полученные кластеры. Результаты k-means algorithm свидетельствуют о том, что в каждом
из выделенных кластеров находятся статистически значимые данные со схожим влиянием
на процесс убытков, которые могут быть использованы в дальнейшем для оценки убытков
страховой организации. Методологические подходы и результаты, полученные в статье, будут прежде всего интересны участникам страхового рынка Республики Казахстан для проведения более
качественного андеррайтингового исследования по формированию эффективной структуры
страхового портфеля по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности
владельцев транспортных средств в соответствии с тарифными ставками.